Стратегия Черепах суть и принципа торговли по ней
В конце по итогам лучшим были выделены средства для ведения торговли. Через некоторое время часть трейдеров заработала много денег, но были также и проигравшие. Выполняйте свой план для входа в сделку, чтобы достичь цели системы — получение прибыли.
Для участия в программе было отобрано несколько удачливых кандидатов — они были известны как трейдеры черепахи. Затем Ричард Деннис дал торговцам-черепахам фиксированный набор торговых правил для торговли на рынках. Несколько трейдеров черепах получили трехзначную прибыль в течение нескольких коротких лет, а некоторые даже открыли свои собственные хедж-фонды. Stop Loss всех открытых позиций находится на одном уровне, трейлинг-стоп обычно не используется.
Стратегия Черепах – легендарная система на Форекс!
Наконец, для расчета уровня ограничения убытков мы будем использовать индикатор ATR с периодом расчета в 20 свечей. Как правило, это стандартный Форум профессиональных трейдеров инструмент в арсенале любой современной торговой платформы. Для торговли по стратегии нам нужно установить на график три экземпляра индикатора.
Деннис так и не объяснил, как он выбирал своих черепах из тысяч подавших заявку. Мы знаем, что набор правильных или ложных вопросов был одной из руководство богатого папы по инвестированию частей процесса проверки. Деннис и Экхардт экспериментировали, чтобы увидеть, является ли торговля врожденным навыком или ей можно научить.
- Например, предположим, что одна акция IBM торговалась в среднем по 125 долларов, но день ото дня цена колебалась от 123 до 127 долларов.
- Устанавливается индикатор на график три раза с периодами 55 дней, 20 дней и 10 дней.
- У каждой торговой системы есть сама логика последовательных действий – стратегия «Снайпер» не без исключений.
- По долгосроку (система 2) – если цена пошла в иную сторону от длинной позиции к 20-ти дневному минимуму либо же против короткой позиции к 20-ти дневному максимуму, то это и будет сигналом к закрытию сделки.
- Будем надеяться, что продолжение тренда принесет нам значимую прибыль, однако не стоит забывать об активной защите позиции стоп ордерами, которые следует передвигать вслед за 10-дневными минимумами (голубой канал).
Без четко определенного набора параметров трейдер просто использует свой инстинкт и эмоции, и в определенный момент это приведет к значительной потере депозита. На самом деле, подобные стратегии с использованием ценового канала очень широко используются, в том числе и в алгоритмической торговле. С момента эксперимента прошло почти сорок лет – рынок изменился и стал менее волатилен, соответственно и трендов стало меньше. И в этом нет ничего странного – со временем большинство стратегий перестают работать, если их не дорабатывать и усовершенствовать. За пять лет «черепахи» заработали 175 миллионов долларов, но это не говорит о том, что надо бежать и использовать эту стратегию на своем счете.
Новые стратегии форекс
Другими словами, мы бы все потеряли, потому что почти невозможно восстановиться после 96% просадки. Судя по данным, которые вы видели, оригинальные правила торговли черепахами больше не работают. Однако принципы, лежащие в основе этой стратегии, по-прежнему актуальные. Некоторые из студентов оказались неспособными соблюдать правила, в частности, один был убежден, что Деннис утаил информацию. На самом деле, плохая успеваемость этого ученика была вызвана неспособностью следовать правилам.
Среднесрочный ценовой диапазон можно строить вручную, но обычно используется любой индикатор канала без смещения и усреднения, например, Дончиана (Donchian Channel или Price Channel). Лично я считаю, что эксперимент с «черепахами» — это захватывающий взгляд на силу эмоций при принятии торговых решений. Даже с четким набором правил, многие черепахи все еще не могли следовать правилам. В трейдинге человеческая природа и наши интересы часто противоречат друг другу. Какую бы торговую систему вы ни использовали, вам необходимо иметь рациональную, продуманную основу для каждого торгового решения, которое вы принимаете, и последовательно придерживаться всех правил.
- Система предназначена для использования на трендовых рынках, что может означать, что трейдер будет получать меньше прибыли на рынках с ограниченным диапазоном, которые движутся боком в течение длительного периода.
- Среднесрочный ценовой диапазон можно строить вручную, но обычно используется любой индикатор канала без смещения и усреднения, например, Дончиана (Donchian Channel или Price Channel).
- Легендарная стратегия, принесшая миллионы долларов трейдерам по всему миру.
- Деннис выиграл пари и доказал, что трейдера можно вырастить также легко, как на сингапурской ферме выращивают черепах.
Научный метод основан на числовых данных, которые можно наблюдать и измерять. В базовой стратегии, использование защитных стоп-лоссов не предусматривалось, так как фондовый рынок в то время не обладал высокой внутридневной волатильностью. Контролировался только общий уровень потерь в процентах от депозита.
Главное преимущество индикатора — простота формулы расчета. На самом деле, не составит труда нарисовать канал вручную на бумаге, особых математических способностей для этого не требуется. Custom Indicator Turtle – индикатор перекрашивает разными цветами диапазоны пробоя для 10, 20, 55 дневных периодов, также сигналы на вход обозначены стрелочками, на выход – галочками.
Стратегия Л. Рашке Turtle Soup
Изложение стратегии Черепах можно найти в популярных книгах, к примеру популярная книга Майкла Ковела “Черепахи-трейдеры” или “Путь Черепах – из дилетантов в легендарные трейдеры” от автора Куртиса Фейса. В Чикаго на собеседование были приглашены 80 претендентов. Денис отобрал для участия в программе 13 человек в 1984 году и 10 — в 1985 г.
Форекс − рынок «нервный», поэтому обычно рекомендуют ставить StopLoss на min-ме последних 3(5) баров для покупок и на аналогичный max-ме – для продаж. Предельные потери обязательно контролируются с учетом рабочего лота и общего объема открытых позиций. Предполагается торговля на D1 активом со стабильной ликвидностью отложенные ордера на форекс и волатильностью выше среднего, как минимум, за квартал (или 60 торговых дней). Несмотря на то, что идея долгосрочная, никакие прогнозы не используются, max/min («Вершина»/«Дно») не ждем. Профит достигается несколькими прибыльными сделками при наличии множества ордеров, закрытых с небольшим большим убытком.
Что узнали черепахи?
Как мы помним, «черепахи» предполагают открытие сделки одним лотом. Однако при благоприятном движении цены они наращиваются. Для того, чтобы понять, когда позицию необходимо наращивать, цена должна пройти определенное расстояние, которое 0.5 х N от точки входа самой первой позиции.
Характеристики торговой системы «Черепах»
Он понял, как можно разрешить вечный спор о том, можно ли научиться трейдингу с нуля. Ричард решил осуществить уникальный эксперимент, чтобы доказать — трейдингу можно научиться. История самого Денниса — яркое подтверждение того, что успех трейдера определяется желанием учиться, целеустремленностью, дисциплиной и настойчивостью. Трейдерам всего мира известна история уникального эксперимента и феерического пари Ричарда Денниса с его другом Вильямом Экхартом.
Такой подход позволяет увеличить прибыль и диверсифицирует риски. Он систематизировал правила и изложил метод собственной стратегии. При всем этом он был убежден, что каждый, кто осилит правила, в таком случае будет способен спекулировать на уровне создателя самой стратегии. Два вида торговли, основываются на пробое канала Дончиана. Сделки открываются сразу же, как только цена пробивает канал.
Они не использовали стоп-приказы на выход, а следили за ценой в режиме реального времени. Когда Деннис, Экхардт и черепахи использовали термин «волатильность», они имели в виду определенный вид волатильности, в частности, насколько рынок поднимается и опускается ежедневно. Например, предположим, что одна акция IBM торговалась в среднем по 125 долларов, но день ото дня цена колебалась от 123 до 127 долларов. Они использовали бы термин «M» для описания ежедневной волатильности рынка.
Примеры сделок
Если цена пробила 55 канал, потом откатила до канала 10 и снова пробила канал 55, снова открываем сделку. При желании можно изменить настройки отображения 55-ти дневного канала и цвета. По долгосроку (система 2) – если цена пошла в иную сторону от длинной позиции к 20-ти дневному минимуму либо же против короткой позиции к 20-ти дневному максимуму, то это и будет сигналом к закрытию сделки. Как видите, здесь есть алгоритм входов по двум системам.